长同学回答（1）
Evian, CFA2022-04-23 00:03:59
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
B在题目中是：
A put is equivalent to long a call, a long position in the underlying asset, and a long position in the risk-free asset.
根据基础班讲义中买卖权平价公式的简写版：C+K=P+S，P=C+K-S，我们把B中“ a long position in the underlying asset”改为“short position”，B就正确了。
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