Zen2022-04-22 17:33:21
Zen1.β的计算,CAPM里面说是用相关系数乘以个体股票的标准差乘以市场组合的标准差,但是后面上市公司用的是另外3种方法,这个里面的关系是什么?是不同的计算方法吗?都可以用吗?
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Sinny2022-04-22 19:01:16
Sinny同学你好，因为现实生活中对于beta，在计算的时候我们是无法直接获得beta计算公式中，个股和市场组合的相关系数的
那么这个时候如果想要获得beta值，可以采用的三个方法
第一种方法也是最常用的方法，就是通过历史数据回归得到beta数值
第二个方法就是因为会觉得历史数据回归得到的beta不准确，因此做了对应的调整
第三种是直接从金融机构的网站直接获取
这三种方法都可以获得beta，实务中都是可以用的哈
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