Zen2022-04-22 17:33:14
Zen2.市场上所有的资产做组合构成 market portfolio,β为什么是1?
回答（1）
Sinny2022-04-22 18:56:47
Sinny同学你好，根据beta的公式，beta=COV（i，m）/市场组合收益的方差
而当这个个股是市场组合的时候，COV（i，m）就是市场组合的方差
那么相除之后结果就是1哦
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这个推导在哪边有讲到?
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同学你好，公司金融和portfolio中都有讲到beta公式哈
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