xuewen2022-04-22 09:29:58
xuewen请问后续计算Sharpe ratio等指标时，为什么不用之前计算的Expected return.
回答（1）
最佳
Evian, CFA2022-04-22 16:44:51
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
求夏普比率的时候，分子分母使用的数值需要保持一致（都是预期值，或者都是实际发生值），分子是实际发生的收益率10%，分母是实际发生的标准差20%。第一行计算的预期收益率是由CAPM模型计算出来的估计数值，如果带入这个预期收益率，那么第二行计算的夏普比率会不准确。
👍感谢反馈，下一期录制时，夏普比率公式中E(Rp)会改成“Rp”
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片