Amanda2022-04-21 17:32:50
Amanda老师好，我想问下PVBP，PVBP说的是收益率变动100bp时债券价格对应的变动，那我想知道收益率变动100bp时，PVBP的公式要怎么调整呀？能直接乘以100吗
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Danyi2022-04-21 17:39:35
Danyi同学你好，
这里PVBP说的是收益率变动1bp时债券价格对应的变动，也就是PVBP=D*P*1bps(1bp也就是0.01%)=D*P*0.01%。
PVBP默认公式里必须只能是1bp,因为它的定义概念规定的就是收益率变动1bp时债券价格对应的变动。
如果是变动100bps就不能用PVBP这个指标了，也就是考察的不是PVBP这个知识点了。可能考察的是modified duration或者effective duration.
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