刷同学2022-04-19 22:52:55
刷同学请教老师，我发现计算这个期望时，亏钱的那种可能不用负值哈，是因为不考虑期权费吗？
回答（1）
Evian, CFA2022-04-20 00:11:22
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
嗯嗯，不考虑。
二叉树中向下的分支表示标的资产股票价格下跌，如果是call option，此时行权考虑的是期权在那个时间点的行权价值（时间价值为0）“option value=intrinsic value”
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