CS2022-04-19 10:46:07
CS为什么例子当中，FRN的风险敞口是26 million 的Libor ，而不是 26million的（libor+2%) ？为什么计算风险敞口时，把 margin都去除了，这也是暴露在不确定性中的钱啊。
回答（1）
Danyi2022-04-19 11:38:04
Danyi同学你好，
不确定的因素意思是未知的。2%是已知的所以不算是风险。只有26 million 的Libor才是未知的，因为Libor变动未知。2%是常数，26million的2%永远都不变，不存在不确定。
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