李同学2018-07-12 09:36:31
李同学英文原版教材《数量和职业道德》第568页第一题，题目和答案都看不懂，请老师解释一下
回答（1）
张玮杰2018-07-12 18:59:53
张玮杰同学你好，这题里面涉及到衍生品的内容，put option是一种权利，可以在一个约定好的价格卖掉股票，这个价格较执行价格，在到期的时候put option的价值肯定是大于0的。如果现在执行价格是100，股票价格变动是0.01，而这个终值的结果是随机变量，A问的是终值的可能性是什么。B问的是，在到期之前这个终值是连续的还是离散分布。C问的是价值小于等于24的概率，也就是P（Y小于等于24）.还有什么问题
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片