L2022-04-18 11:25:15
L请问老师，单因素模型到底是股票超额收益和市场超额收益做回归，还是直接用股票收益和市场收益做回归？
回答（1）
Evian, CFA2022-04-18 12:48:49
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
你说的两种情况都可以（讲义截图最下方的公式），只要用1个因子来解释收益率，无论是“收益”还是“超额收益”都可以回归。
---------------------
学而时习之，不亦说乎👍【点赞】鼓励自己更加优秀，您的声音是我们前进的源动力，祝您生活与学习愉快!~
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片