沈同学2022-04-18 00:06:36
沈同学老师，这道题新加入的资产应该使组合更分散，使分散化效果更好才对，所以我感觉应该要exceed diversification effect 这么理解错误在哪里呢？
回答（1）
Evian, CFA2022-04-18 03:16:44
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
这个题目的主角是“adding asset classes with low correlation加入一个相关性较低的资产”，要比的对象是：
stand-alone risk 资产自身的风险，坏处
和
diversification effect 资产可以为投资组合带来的分散化效果，好处
只有坏处小于好处的时候（A对），才应该去加入这个资产。
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