经同学2018-07-10 13:25:49
经同学原版书课后题，reading 41,第13,14题，风险补偿不是减去无风险收益率吗？（Rf=国债收益率）。
回答（1）
Evian, CFA2018-07-10 15:27:59
Evian, CFA建军同学你好，
在nominal risk-free rate 和 real risk-free rate之间差一个expected inflation rate。在这个题目中，算是一个干扰项，一个坑
对于treasury bill，认为是美国政府发行的债券，没有违约风险。分别用Equities和corporate bond，去和Treasury bond比较，之间差的就是风险溢价，计算方法是用乘除，请见原版书答案找计算公式，这个计算相比加减，比较精确的算出风险溢价。
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