Evian, CFA2022-04-16 15:36:57

ヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，

一个IPS中写到：12个月的风险目标是95%的概率下最小损失不超过投资组合价值的5%。
投资组合价值的5%是资产自身数值（绝对指标），不涉及行业或者竞争对手对比（相对指标）

Absolute basis：绝对指标，自己和自己比，比如题目说的自己自身价值的5%
Relative basis：相对指标，自己和某个基准比（行业平均或者竞争对手），比如收益高于行业平均2%

知识点在组合第51章节“Basic of Portfolio Planning and Construction”的“Components of IPS, Risk and Return”
---------------------
学而时习之，不亦说乎👍【点赞】鼓励自己更加优秀，您的声音是我们前进的源动力，祝您生活与学习愉快!~