孟同学2022-04-15 20:24:08
孟同学最优风险组合不已经是完全分散风险的、所有人都认可的点吗？highly risk-averse不也应该是渴望利益最大化的吗
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Evian, CFA2022-04-16 03:51:18
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
最优风险组合不已经是完全分散风险的、所有人都认可的点吗？
【回复】
不是，最优风险组合是完全分散非系统性风险的投资组合，而系统性风险依旧存在；
不是所有人都认可的点，market portfolio才是同质假设下所有投资者认同的最优“切点”
highly risk-averse不也应该是渴望利益最大化的吗？
【回复】
不是，我们说的投资者是“效用最大化”，需要在风险和收益两方进行权衡。
高风险厌恶的投资者不愿意投资高风险的产品，大多数资产在无风险资产，少部分资产在optimal risky portfolio
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那这道题为什么不是C呢
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因为投资者是风险厌恶的，会更多投资Rf资产，少部分投资C
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