孟同学2022-04-13 14:48:46
孟同学老师请问这道题要怎么看？asset1和2不也是outcome1相同时反方向变化的吗
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Evian, CFA2022-04-13 16:34:32
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
基于表格给出的数据，主要研究相关系数的大小，然后影响到投资组合分散化效果。
Asset 1 2 3 代表的是3组随机变量，outcome 1 2 3分别是随机变量的取值，可以不需要进行计算，把三个资产的收益用图像进行表示。如下图，然后直接观察哪两个资产的相关性高，或者低。例如36题，asset2和3完全负相关，所以这两个资产做组合后，分散化效果最好，投资组合的标准差最小
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或者用计算器计算相关系数
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