131****35162022-04-12 14:56:18
131****3516老师，这道题中和index相关的公式是什么啊？怎么感觉没听过呢。图3解析中的那个0.9是计算后的payment吧，这个是怎么算出来的呀？
回答（1）
Danyi2022-04-12 18:04:56
Danyi同学你好，
index+QM这个就是浮动利率债券计算coupon rate的公式，见下图讲义。
因此coupon rate=6month libor+80bps=1.8%
所以PMT=FV*coupon rate/2=0.9
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那Index+discount margin=I/Y对吧？
什么时候浮动利息债券的coupon rate为 减去quoted margin呢？比如six-months libor minus 60 bps, 这种会出现么?
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那个MRR是什么呢？
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1. 那Index+discount margin=I/Y对吧？对的
2.什么时候浮动利息债券的coupon rate为 减去quoted margin呢？比如six-months libor minus 60 bps, 这种会出现么?
会的，你看一下之前我的截图，公式里面是reference rate±quoted margin
3.MRR是market reference rate,也就是公式里面的reference rate
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