李同学2018-06-29 09:08:46
李同学第一题看不太懂
回答（1）
张玮杰2018-07-02 17:21:55
张玮杰同学你好，这题题干先是介绍了put option，是衍生品的内容，告诉你put option的终值，在到期日之前都是一个变量，它的价值是只需将减去股票价格，都是大于等于0的，小于0就不会执行了，这个是后续讲解的内容。
然后A说的是描述put终值不同的可能的结果，根据题干，执行价格是100，股票波动是0.01，那就是100是最大的，从0到100之间所有0.01往上叠加的数字都有可能是outcome
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同学你好，B说的是在到期日之前，put终值是离散的还是连续的，这个肯定是离散的，因为你不知道股票在哪个时间点是多少钱， 那就不知道put终值是多少，形不成连续变量
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同学你好，C说的是让你写一个put终值小于等于24的概率的式子，假设是Y，那就是P（Y≤24）。这类题目不算考试的范畴
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