李同学2022-04-11 02:12:10
李同学有一点没有明白，要是没有矩阵～我想知道 COV（12）=0.2*（5%-0.063）^2 COV（13）=0.5*（7%-0.063）^2 COV（23）=0.3*（6%-0.063）^2 然后求方差再求标准差～问题出现在哪里了
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Evian, CFA2022-04-11 23:07:39
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
公式：
cov(X,Y)=E[(X−E[X])(Y−E[Y])]
cov(Asset 1, Asset 2)=E[(Asset 1−E[Asset 1])(Asset 2−E[Asset 2])]
其中“(X−E[X])”也就是“（Asset 1−E[Asset 1）”，是随机变量减去均值，题目没有给出Asset 1收益率的随机变量，只给了E[Asset 1]=5%
你写的公式不对吧：COV（12）=0.2*（5%-0.063）^2
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