不同学回答（1）
Evian, CFA2022-04-11 10:34:43
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
市场风险溢价是Rm-Rf
Rf：无风险利率是一个确定的收益率，可以用国债收益率代替。
Rm：市场组合收益率，由多个风险资产组成的投资组合收益率。
市场风险溢价是投资者多承担系统性风险后获得的超额收益。
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可以这么理解嘛，市场组合由所有风险资产构成，虽然非系统性风险已经被完全分散化，但是仍然存在系统性风险；而无风险资产没有任何风险。因为市场组合比无风险资产额外承担了系统性风险，高风险高收益，所以E(Rm)＞Rf？
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嗯嗯，可以的
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