Evian, CFA2022-04-09 18:21:30

ヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，

题目求的是超过“在险价值100mil损失”的所有损失的加权平均值（expected value）

1 在险价值：一定时间内，最小概率下的最大损失。例如1天内，有1%的可能性最少损失100美元（也可以说有99%的可能性最多损失100美元）
Value at risk (VaR) is a measure of the size of the tail of the distribution of profits on a portfolio or for an entity, which
Three elements: an amount stated in units of currency, a time period, and a probability
e.g. A VaR of $100 at 1% for one day means it is expected to lose a minimum of $100 in one day 1% of the time.

2
Conditional VaR (CVaR) is the weighted average of all loss outcomes in the statistical distribution that exceed the VaR loss.
条件在险价值：超过“在险价值”的所有损失的加权平均值。
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