姜同学回答（1）
Danyi2022-04-06 15:13:46
Danyi同学你好，
题干中说的是yield volatility downward sloping，说的是收益率的波动率，而不是yield。这里可以理解成边际递减的概念，但是对于yield总体来说还是上升的状态，只不过上升的幅度越来越小。因此短期利率波动较大并不一定意味着短期利率水平高于长期利率水平。A错
选项C错误的原因是：我们债券价格的变动其实不仅仅是因为收益率，还有其他的因素，比如久期凸性等，所以应该说 will not always。
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