长同学2022-04-03 16:50:16
长同学不太会
回答（1）
Evian, CFA2022-04-03 19:03:39
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
intrinsic value of an option是指期权的内在价值，例如call option的内在价值可以表示为：
IV=Max [0,S-X]，如果IV=0，那么S小于X，此时期权处于价外状态out of the money。（如果是put option，IV=Max [0,X-S]，如果IV=0，那么S大于X，此时期权处于价外状态out of the money）
如果下次提问可以更加明确哪里不会并详细描述一下，我会十分感谢，另外您的备考也会多一份思考~
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也就是说价外状态或者平价状态，此时期权都不会行权，所以内在价值为0
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嗯嗯，你理解的对。
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