Evian, CFA2022-04-02 09:10:50

ヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，

这题问的是组合的beta是多少？(需要加权平均求Beta）
首先，按照无风险资产借钱可以看成投资在无风险资产（F）中的钱是 -10 000；（投资取正号；借钱取负号）
其次，把原来手上的20 000和借来的10 000都投资在市场组合中，市场组合（M）中的总资金=30 000

如果组合（p）由无风险资产（F）和市场组合（M）构成，此时F中的权重就是-10 000/20 0000（-50%），M中的权重就是30 000/20 000（150%）
组合的beta是两类资产beta的加权平均，且无风险资产的beta（betaf）=0，市场组合的beta（beta m）=1.
beta p=W f*beta f+W m*beta m=-50%*0+150%*1=1.5
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