杨同学2022-04-01 11:35:30
杨同学老师，关于时间因素的影响，如果说欧式看跌期权影响不确定的话，那欧式看涨期权也会出现先涨后跌的情况啊，为什么就是正相关呢？
回答（1）
Evian, CFA2022-04-01 14:56:04
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
欧式期权合约价值（option value）和时间的关系为“正相关”。
option value=time value+intrinsic value
time value：距离合约到期时间越长，时间价值越大
intrinsic value：Max[0, S-X]，距离合约到期时间越长，S上涨的概率越大，内在价值越大
所以option value和距离合约到期时间成正比。
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