奶同学2022-03-30 23:30:55
奶同学请问YieldDuration中的HTMrate和CurveDuration中的Curverate有什么区别呢
回答（1）
Danyi2022-03-31 09:40:48
Danyi同学你好，
yield duration指的是利率（YTM）变动，也就是公司自身的风险导致的YTM的变动对债券价格的影响；
curve duration是指市场利率（Benchmark yield）变动对债券价格的影响。
为乘风破浪的你【点赞】👍让我们知晓您对答疑服务的支持！~
- 评论（0）
- 追问（4）
- 追问
-
好的，谢谢，那请问这两种变化都是我线性的吗，还是YTM是凸性的，Benchmark yield是线性的？
- 追答
-
久期跟价格变化是线性关系，后面会学习到的convexity跟价格变化是凸性的关系。
YTM并不涉及线性还是凸性的概念
- 追问
-
谢谢老师！：）
- 追答
-
不客气哦，加油~
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片