yl2022-03-30 10:19:41
yl老师好，这里的more risk averse曲线和less risk averse相比，在相同的标准差下，less risk averse的收益更高，为什么呢，不应该是：在同样的风险下更厌恶风险的应该有更大的补偿吗？
回答（1）
Evian, CFA2022-03-30 10:55:59
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
可以通过以下3张截图理解，越厌恶风险的投资者，IC和Optimal CAL的切点“optimal portfolio for an investor”对应的预期收益率是越小的
----------------------
学而时习之，不亦说乎👍【点赞】鼓励自己更加优秀，您的声音是我们前进的源动力，祝您生活与学习愉快!~
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片