kuangm2022-03-28 16:25:29
kuangm为啥麦考利久期在支付coupon后会快速上升，支付coupon不是说明在还钱吗？麦考利久期是衡量还钱的平均时间，不应该是在支付之后急剧下降吗
回答（1）
Danyi2022-03-28 16:40:44
Danyi同学你好，
这里说到的支付息票时久期增大仅仅指得是支付息票的一瞬间的变化。在票息日这一天扣除了票息，久期会有个瞬间增大的变动。因为在付息日这一天，突然少了一笔息票，那么此时债券的价格，也就是未来现金流折现求和就会受影响，所以就会有一个跳升。这里的原理其实是根据计算机算出来的，很复杂繁琐，所以我们书上不涉及，只需要了解这个结论即可。
其实这个结论说的就是下面这个锯齿图。
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