谢同学2022-03-28 09:53:27
谢同学老师，想请教一下这两道题如何理解？解析看不太懂哈，谢谢！
回答（1）
Evian, CFA2022-03-28 10:17:12
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
题目：Combing a ....
A fiduciary call是指买卖权平价公式中的C+K
B long call + short asset表示构建一个投资组合
C 远期合约+无风险利率债券表示构建一个投资组合
参考截图过程，题目表述的是“a protective put with a forward contract”，可以等价于A“fiduciary call”
----------------------
学而时习之，不亦说乎👍【点赞】鼓励自己更加优秀，您的声音是我们前进的源动力，祝您生活与学习愉快!~
- 评论（0）
- 追问（1）
- 追答
-
ヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
题目：If an underlying...
当标的资产的价格小于期权的执行价格的时候，fiduciay call和protective put的价值是一样的。B正确。
结合之前截图过程，无论标的资产的价格是多少，买卖权平价公式始终成立，左右两边（fiduciay call和protective put）价值相等。
----------------------
学而时习之，不亦说乎👍【点赞】鼓励自己更加优秀，您的声音是我们前进的源动力，祝您生活与学习愉快!~
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片