刷同学2022-03-28 07:13:30
刷同学请教10题
回答（1）
Evian, CFA2022-03-28 09:12:28
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
题目的意思是：在战略性资产配置时，在什么样的情况下，将一个资产类别asset class（与原来投资组合有较低的相关性）加入原来的投资组合中，新投资组合的得到了很好的分散化作用（风险和收益之间的平衡）。这个情况是：当加入的资产类别自己单独的风险（弊） 是小于分散化作用（利），也就是利大于弊的时候。
stand-alone risk表示单独的风险，这里指代加入资产类别自己的风险。
补充：百题有视频解析：网校-课程大纲-强化段-组合
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百题的视频里，好像没有这几道进阶题
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试着找一下
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