Evian, CFA2022-03-27 22:37:45

ヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，

麻烦问一下截图中 ，题目说数据是93年至97年的，后边的“元旦-3月 strategy”是什么意思？有没有完整的题目呢

A 幸存者偏差（survivorship bias），在构建对冲基金指数时，将那些停止运作的，失败的基金的数据排除在数据库外，此时研究就会导致存活偏差。
B 前视偏差（look ahead bias）在研究时意外使用了当时还未公开的数据，所产生的偏差为前视偏差（look-ahead bias）。例如，分析师在1月15日，希望通过一家公司市盈率P/E进行估值。虽然1月15日的股票市场价格（P）可以通过观测二级市场数据得到，但是由于企业的每股净收益（earnings per share，EPS（E））的数据在年报中才会呈现。而当年的年报可能在当年的3、4月份才会向投资者公开，所以理论上分析师不能用1月15日的EPS数据进行研究。如果分析师用了1月15日的EPS数据，就产生前视偏差。
时间区间偏差(time-period bias)如果一个检验设计结论的成立是基于特定时间段，那么该检验设计就可能受到时间区间偏差（time-period bias）的影响。在研究时，数据的时间段既不能太长，也不能太短。太短的时间会导致无法反映中长期的周期性，或者长期时间序列的特征变化。过长的时间可能包括某种结构性的变化，造成早期数据与现有数据的不可比，或者早期数据无法反映现有的经济形势。过长或过短的时间序列数据，都会产生时间区间偏差。
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