不同学2022-03-26 01:06:14
不同学老师，书上说贝塔分子上的Cov是单个资产与市场组合的协方差，想问下这里说的“市场组合”是指CML与EF切点代表的那个市场组合(M)？
回答（1）
Evian, CFA2022-03-26 14:33:37
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
嗯嗯是的。
如果研究的“i”就是市场组合market portfolio自身，那么市场组合的Beta=1（公式化简之后的结果）
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