不同学2022-03-25 23:53:25
不同学老师，CAL上的组合是由无风险资产+EF上的任意风险资产组合构成；optimal CAL上的组合是由无风险资产+最优风险组合构成；CML上的组合由无风险资产+市场组合构成。我的理解正确吗？
回答（1）
Evian, CFA2022-03-26 14:23:39
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
CAL上的组合是由无风险资产+EF上的任意风险资产组合（risky portfolio）构成；
【回复】是的
optimal CAL上的组合是由无风险资产+最优风险组合(optimal risky portfolio)构成；
【回复】是的
CML上的组合由无风险资产+市场组合(market portfolio)构成
【回复】是的
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