不同学
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Evian, CFA2022-03-26 14:26:31
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
从公式的角度思考：
U=E(r)-1/2Aσ²
当IC平移向上，σ不变，E(r)增加，U增加。
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学而时习之，不亦说乎👍【点赞】鼓励自己更加优秀，您的声音是我们前进的源动力，祝您生活与学习愉快!~
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所以这题想考察什么呢，感觉“拥有最高无差异曲线的风险资产”这种说法很怪。
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用IC和optimal CAL相切，此时切点的位置对应的IC是投资和最高的一条IC。
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