183****78582022-03-22 09:10:04
183****7858夏普比率课后题有道题给的公式： SR=平均值/标准差，与讲义中说的超额收益/标准差，不一样，如何理解呢？
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Jessica2022-03-22 09:56:17
Jessica同学你好
可以上传一下具体的题目吗？我记得有一个涉及夏普比率的题目，不过题目中有明确说明无风险利率rf是等于0的。就是不确定是否是你遇到的这个题目。
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我记不清了，但是题目给的问题是：n无风险利率=0，均值是降低的，问CV相对于夏普是如何的，答案是greater。
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同学你好
夏普比率的公式 = (Rp - RF)/σp
其中，RF，就是无风险利率。Rp，指的是就是投资组合的收益率。投资组合收益率，求的就是这个组合中资产收益率的期望或均值。
因此，根据题目条件：无风险利率为0，均值下降，标准差不变，那么有：
夏普比率的分子是下降的，即夏普比率是下降的；
而CV = Sx/X拔，分母是下降的，则有：整体是上升的，也就说CV是变大的。故相对于夏普比率，CV是更大的。
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