为什么这道题目中组合的方差：σ2(RP)=(w1)^2 × σ^2(R1) （w2^2) σ^2 (R2) 2×(w1)×(w2)×Cov(R1,R2)，最后不乘以ρ(R1,R2)？

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silence2022-03-22 09:03:20

为什么这道题目中组合的方差：σ2(RP)=(w1)^2 × σ^2(R1) （w2^2) σ^2 (R2) 2×(w1)×(w2)×Cov(R1,R2)，最后不乘以ρ(R1,R2)？

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回答（1）

最佳

Jessica2022-03-22 10:02:01

同学你好
组合方差公式：σ^2(RP)=(w1)^2 × σ^2(R1) +（w2^2)× σ^2 (R2) + 2×(w1)×(w2)×Cov(R1,R2)，其中的：协方差Cov(R1,R2) = ρ(R1,R2)×σ(R1)×σ(R2)
故解析中的 Cov(R1,R2) = ρ(R1,R2)×σ(R1)×σ(R2) = 0.2*12*25=60
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