何同学2018-06-19 21:01:34
何同学老师 请问这题为啥选C呀， non systematic 不是公司特有的吗，can be diversified, 放多点这种不是挺好的吗？为啥说要放less 呀（图一题目，图二答案）
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张玮杰2018-06-20 09:10:11
张玮杰同学你好，非系统性风险是没有风险补偿的，要它无用，还给组合带来风险，而且就risk-adjust return来说，比如sharp ratio，σ越高，ratio越小。
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