呼同学2022-03-21 10:30:02
呼同学想问一下a选项这个effective duration 可以接受现金流受利率变化的影响，一般咱们说到现金流好像基本都是Mac duration和modified duration吧，为什么effective duration也可以呢，他只是两个不同interest rate下的bond price呀
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Danyi2022-03-21 10:57:16
Danyi同学你好，
现金流意味着息票和本金，所有的久期肯定都是要涉及这个概念的。
Effective duration 里面用的债券价格刚好是债券收益率价格曲线上的真实价格，而Mac duration和modified duration计算都是默认持有至到期，所以如果中间现金流改变，也就是提前赎回售回了，就要用Effective duration来计算。因此所以对于含权债券来说，有效久期衡量的更精确。
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