呼同学2022-03-18 15:29:05
呼同学老师，我想问一下Vito老师在课上讲的一个概念。他说比如2年期的spot rate就相当于是两年期的零息债券的ytm。我有点不明白为什么。ytm是咱们自己算出来的，但是spot rate是一个现实世界的market rate，感觉有点不太一样来着
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Danyi2022-03-18 17:59:23
Danyi同学你好，
一般债券的到期收益率是最初就规定好的，也就是购买的时候就知道的。
我们学习理论的时候是可以通过公式，只要给出5个数字任意四个就可以求出最后一个。所以可能会感觉是之后才算出来的。但是通常YTM，也就是折现率都是事先给出的，然后通过公式是计算债券价格的，对债券进行估值这样的一个流程
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