Jessica2022-03-18 10:58:43

同学你好
相关系数，
1）它的绝对值越接近于1，我们说两个变量之间的相关度就越高。其中，
相关系数越接近于+1，表明两个变量之间有高度的正向相关度；
相关系数越接近于-1，表明两个变量之间有高度的负向（或反向）相关度；
相关系数越接近于0，表明两个变量之间几乎没有线性相关性。

2）对于构建组合的时候，我们会比较希望组合中的资产之间，呈现出较高的负向（或反向）相关度，这样组合所面临的风险就会比较低，我们也称之为：分散化效果比较好。
比如，一个组合中包含了2只股票，如果股票A和B之间表现出高的负向（或反向）相关度，那么也就是说：股票A跌停的时候，股票B很有可能是表现为涨停的。那么，对于整个组合来讲，股票A和B对组合整体的收益率变化的影响就比较小了，即降低了组合所面临的风险。因此，我们说，相关系数越小，越接近于 -1，组合的风险就越小，此时组合的分散化效果就越好。
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