长同学2022-03-17 07:54:19
长同学8
回答（1）
Evian, CFA2022-03-17 09:20:28
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
A对。
公司想投资，会收到利息（投资收益），担心未来投资收益因市场利率下降而下降，此时签订担心的事情真的发生给自己带来好处的衍生品合约，担心利率下降，也就是看跌利率，此时应该short FRA，收固定，支浮动。
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short FRA，收固定，支浮动。老师，long还是short，收浮动还是支浮动，这两者有因果关系吗
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固定关系，解释如下：
Long FRA，看涨标的资产，此时利率上涨我们开心，当利率上涨我们支付固定收到上涨的浮动，就是开心的，于是long FRA对应支固定收浮动。
short FRA，看跌标的资产，此时利率下降我们开心，当利率下降我们收到固定支付下降的浮动，就是开心的，于是short FRA对应收固定支浮动。
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