长同学2022-03-16 12:09:34
长同学8
回答（1）
Evian, CFA2022-03-16 18:20:59
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
题目“price of a forward contract”，这个就是FP，对于一个远期合约的定价，我们有通式：FP=（S0+PVC0-PVB0)x(1+RF)^T
题目说没有持有收益和成本，那么FP=S0x(1+RF)^T，FP一定大于0
期初时间远期合约的价值为0，value=0
那么FP一定大于Value
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