长同学2022-03-14 12:46:32
长同学6
回答（1）
Evian, CFA2022-03-14 16:09:50
Evian, CFA└(^o^)┘你好同学，
远期贴水表示SP>FP
通过FP=(SP+CC-CB)x(1+Rf)^T
当CC小于CB的时候，SP加小的CC减去大的CB使得以上公式可以成立，SP>FP
A 成立，CC比CB小
B cost of carry=CB-CC，差值大于CB，说明CC<0，不合理
C roll yield为负数，是cantango的一种表现
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roll yiled是什么呢？cost storage 理论是哪个理论，讲义里没有呢。老师上课也没提，是不是就是FP定价共识？
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roll yield在你昨天的一个提问（2，bc选项什么意思，课没讲过）里详细解释了一下。
cost storage theory不需要掌握（考纲没有要求），这里仅是题目中出现了一下，对解题没有影响。
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