爱同学2022-03-11 22:51:10
爱同学老师，这道题的expect return, 题目里不是都给了吗？A为百分之10，B为11%？
回答（1）
Evian, CFA2022-03-12 10:43:12
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
嗯嗯，你说的对，题目（是一个比较综合的题目）中没有明确Return是事前（未发生）还是事后（已发生）。
如果考试中遇到这个知识点，题目会简单一些，明确事前还是事后，只考某一个指标的计算，而不是这个题目中多个指标。
在题目的解析中，第一行，E(RA)=Rf+Beta[E(Rm)-Rf]=3%+1.1[9%-3%]=9.6%，对于这个公式可以理解为：9%是市场组合的预期收益率，计算出来的9.6%是CAPM模型下的A的预期收益率，表示A承担了1.1单位系统性风险后，预期收益率是多少。
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