不同学2022-03-11 15:53:10
不同学老师，这题B和C没听懂
回答（1）
Evian, CFA2022-03-11 18:14:33
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
B的表述正确。
B说的是先看哪家对冲基金有数据(披露成为公开数据)，然后将这些对冲基金组成指数，而上市公司的股票是公开市场交易都有数据，我们是先确定index应该有什么之后，直接找对应的公司股票。
B说对冲基金指数业绩表现是由基金中每一个对冲基金业绩披露后计算出来的，由于对冲基金业绩披露并不是监管机构强制要求的事情，那么市场上只有一部分对冲基金（用a表示）披露了自己的业绩，那么在对冲基金指数构建的时候，只能选择a中的某些对冲基金作为指数的组成部分。
C（不对）表述的是冲基金反应非公开市场投资private investment，没有反应公开市场投资的价值。老师说，除了HF以外，PE也可以拥有这个特点（反应非公开市场投资private investment，没有反应公开市场投资的价值）。
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为什么对冲基金指数不反应公开市场投资价值呢
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对冲基金投资的资产大多数不属于公开市场范畴，例如HF利用衍生产品（生猪期货。大豆期货合约）投资了国内猪肉和大豆，猪肉、大豆不是公开市场的交易资产（我们认为股票是公开市场交易的资产）
由于对冲基金投资的资产大多数不属于公开市场范畴，所以这些资产的价格也就不可以准确反映公开市场投资的价值。
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