卫同学2022-03-10 13:57:15
卫同学之前上课的时候有提到过f检验中s1的方差要大于s2的方差；那么这里；MSR的方差也一定大于MSE的方差，既然如此，能否解释一下为什么regression的方差会大于残差的方差，而且如果说残差的方差大过regerssion的方差，又有什么特殊意义吗？
回答（1）
Jessica2022-03-10 14:34:01
Jessica同学你好
对于一个好的回归模型来讲，残差项应该是很小的，接近于0的，那么对应的残差项的方差也是比较小的。因此，相对比之下，如果回归的方差是远远大于残差项的方差时 ，表明此时模型估计产生的偏差对估计本身的影响不大，我们可以认为说此时的这个模型拟合度是很好的。
相反，如果回归的方差是小于残差项的方差时 ，表明此时模型估计产生的偏差是非常大的，也就是说此时的这个模型的拟合效果是很差的，该模型无法使用，需要重新构建模型了。
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