Jessica2022-03-09 09:54:42

同学你好
组合的方差公式，其实就是数学中学习过的完全平方式展开：
比如：（a+b+c）^2= a^2+ b^2+c^2+2ab+2ac+2bc
对应3个资产做组合，方差公式为：
σp^2=（w1σ1+w2σ2+w3σ3）^2= (w1σ1)^2+ (w2σ2)^2+(w3σ3)^2+2 (w1σ1)(w2σ2)ρ(12) +2(w1σ1)(w3σ3)ρ(13)+2(w2σ2)(w3σ3)ρ(23)
其中，COV(1,2)=σ1σ2ρ(12)
因此，上式也可以写为：σp^2=（w1σ1+w2σ2+w3σ3）^2= (w1σ1)^2+ (w2σ2)^2+(w3σ3)^2+2 w1w2COV(1,2) +2w1w3COV(1,3)+2w2w3COV(2,3)

同理，n个资产做组合，也是同样的展开即可。对于n个资产做组合的方差公式了解即可，考试时每个题目的做题时间在1分30秒左右，所以计算量一般都在合理的范围内，不会有十分复杂的这类计算的哈
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