Victoria2022-03-07 00:40:37
Victoria对数分布表示的资产价格为什么是右偏？
回答（1）
Jessica2022-03-07 14:15:19
Jessica同学你好
经研究发现，资产的收益率r是近似服从正态分布的。那么，在连续复利的情况下，资产价格是服从对数正态分布的。
设期初价格P0=1，那么1时刻的价格P=e^r
可化简：ln(e^r)=ln(P/1)
r×lne=ln(P)
r=ln(P)
因此，对数正态分布和正态分布的关系，可以知道：
r服从正态分布时，资产价格P是服从对数正态分布的。对数正态分布，它本身就是一个右偏的分布。
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