HuangJingDe2022-03-06 23:57:01
HuangJingDe老师好，这里让算出了A、B、C的ER，那么为什么后面的SR TR 这些计算的时候，不用这个expected return？而是用了题目给的return？ 这个题目给的return也不知道是真实的return还是expected return。
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Evian, CFA2022-03-07 09:20:26
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
题目给的是真实的收益，思考的角度是“事后”，求出的E(r)是CAPM模型求出来的不能带入其他公式中计算。
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老师好，关于expected return，是否CML那个公式也可以求？（两者求出来的ER有什么不一样么。
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CML对应的公式，斜率是SR，表示单位总风险对应的额超额回报，此时关注的是总风险。
CAPM公式衡量的是系统性风险，预期收益率仅仅对系统性风险补偿。
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