189****0208回答（1）
Jessica2022-03-02 18:30:57
Jessica同学你好
题目问的是投资组合中的两个资产间的相关性是怎样的？
相关性，通常都是用相关系数来度量的。相关系数ρ的取值是[-1，+1]。学过相关系数的有关知识以后，我们是知道的：两个资产间的相关系数越小，放在一起做组合的时候，就可以起到降低整个组合风险的作用，称之为风险分散化。也就是说，当ρ取最大值 +1时，两个资产之间是完全正相关的，这两个资产做组合的话，是无法起到风险分散化的作用的。故，实际中构建组合，都会选择相关系数小于+1的资产来构建组合，从而达到分散风险的作用。因此，本题的正确答案是C。
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