长同学2022-03-01 09:38:12
长同学老师，37题我觉得AB都对，同质预期那一块不是讲了这是一种消极投资策略吗。那为什么不能选B
回答（1）
Evian, CFA2022-03-01 10:08:07
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
B选项是Market portfolio在实际投资中的一个代替并不是市场组合，而A更好的描述了Market portfolio。
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这个题不是问的是投资者会投资哪个嘛，然后这里投资者跟着指数投资，是一种消极投资策略，
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不是。和消极投资没有直接关系。
题目问的是同质假设的定义，投资者对未来资产收益率等期望一致的情况下，会投资“相同的”same投资组合，这个组合就是market portfolio，是一个optimal risky assets
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