189****68902022-02-28 22:12:21
189****6890为什么解析的里面，前面用了比重的平方乘以本身为平方得到covariance，这个没问题，但是后面2乘以variance的时候，直接只乘比重数了，不应该乘以开方后的variance吗？
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Jessica2022-03-01 10:25:15
Jessica同学你好
你应该是方差和协方差弄混了，在解析中的 组合的方差 的计算公式中，各项所表示的含义，下图一：
1）绿色框部分是：比重的平方 × 单个资产的方差
2）红色框部分是：2 × 每个资产所对应的比重（w1×w2）× 两个资产的协方差。另外，协方差还可以用每个资产的标准差与相关系数来代替，cov(Ri，Rj)= ρ(ij)× σi × σj
因此，关于两个资产所构成的组合的方差的计算公式，可以带入下图二中的公式进行统一的计算~
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